NMAB16000U Matematisk Finansiering (MatFin)
Årgang 2019/2020
Engelsk titel
Mathematical Finance
Uddannelse
Bacheloruddannelsen i matematik
Kursusindhold
Se emnerne beskrevet under "Viden" i målbeskrivelsen.
Målbeskrivelser
Viden
- Deterministiske betalingsrækker. Effektiv rente, rentestruktur, forwardrenter, obligationstyper og markedskonventioner, varighed og immunisering, nettonutidsværdikriteriet.
- Én-periodemodeller med usikkerhed. Optimalt porteføljevalg og forventet nyttemaksimering, middelværdi/varians-analyse, CAPM.
- Diskrete stokastiske en-og fler-periodemodeller: Stokastiske processer, dynamisk justerede porteføljer, fravær af arbitrage og eksistens af martingalmål, arbitrageprisfastsættelsens 1. og 2. hovedsætning, prisfastsættelse af afledte aktiver, dualitet og inkomplette markeder.
- Black-Scholes’ model og formel.
Færdigheder
- Fortage kalkyler for deterministiske betalingsrækker.
- Beregne middelværdi/varians-optimale porteføljer i én-periodemodeller.
- Beregne arbitrage-fri priser på afledte aktiver i stokastiske fler-periodemodeller, samt at gennemføre stringent sandsynlighedsteoretisk argumentation (involverende specielt betinget middelværdi) i sådanne modeller.
- Have ”working knowledge” om basale kontinuert(eller ”næsten kontinuert”)tidsmodeller.
Kompetencer
- 1. Formulere investeringsproblemer på en matematisk præcis måde.
- 2. Vurdere forskellige finansielle aktivers priser i forhold til hinanden ved hjælp overvejelser om både arbitragefrihed og ligevægt.
3. Undersøge hvordan de finansielle aktiver (analyseret under 2.) kan bruges til at løse problemerne formuleret under punkt 1.
Anbefalede faglige forudsætninger
Introduktion til økonomi
(ØkIntro) og Statistik 1 (Stat1)/Matematisk Statistik (MatStat),
eller tilsvarende.
Undervisningsform
Projektfag. Indledende
forelæsninger af 8 timer. Derefter individuelt udført projekt til
aflevering.
Arbejdsbelastning
- Kategori
- Timer
- Forberedelse
- 147
- Forelæsninger
- 8
- Projektarbejde
- 51
- I alt
- 206
Feedbackform
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Individuel feedback gives ved møder med de studerende.
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Som meritstuderende - klik her!
Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!
Eksamen
- Point
- 7,5 ECTS
- Prøveform
- Skriftlig afleveringÉn individuelt udført projektrapport.
- Hjælpemidler
- Alle hjælpemidler tilladt
- Bedømmelsesform
- 7-trins skala
- Censurform
- Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
- Reeksamen
20 minutters mundtlig eksamen uden forberedelse, med 2 interne bedømmere. Uden hjælpemidler.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.
Kursusinformation
- Sprog
- Dansk
- Kursuskode
- NMAB16000U
- Point
- 7,5 ECTS
- Niveau
- Bachelor
- Varighed
- 1 blok
- Placering
- Blok 2
- Skemagruppe
- A (tirs 8-12 + tors 8-17)
- Kursuskapacitet
- Ingen begrænsning
- Efter- og videreuddannelse
- Studienævn
- Studienævn for Matematik og Datalogi
Udbydende institut
- Institut for Matematiske Fag
Udbydende fakultet
- Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Kursusansvarlige
- David Glavind Skovmand (Skovmand@math.ku.dk)
Gemt den
12-06-2019