AØKB08020U Økonometri I (tidligere Økonometri B)

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Econometrics I (former Econometrics B)

Uddannelse

Obligatorisk på Bacheloruddannelsen i økonomi

Kursusindhold

Kurset gennemgår den lineære regressionsmodel, herunder specifikation, estimation og test af modellen og dens forudsætninger. Faget beskæftiger sig hovedsageligt med analyser af tværsnitsdata, hvor de enkelte observationer kan antages at være uafhængige, men udvides også til analyser af gentagne tværsnits- og paneldata. Endeligt introduceres der også økonometriske metoder med henblik på at estimere kausale sammenhænge.

Der lægges i faget vægt på, at de studerende selv får mulighed for at arbejde praktisk med metoderne. En vigtig del af kurset er derfor øvelsestimerne, hvori de studerende selv skal udføre empiriske analyser. Der vil i vid udstrækning i kurset blive benyttet faktiske data til at illustrere de forskellige økonometriske metoder.

Målbeskrivelser

Målet er, at de studerende - efter at have gennemført faget Økonometri B - kan:

  • Udføre og redegøre for en beskrivende analyse af et datasæt med henblik på anvendelse i en regressionsanalyse.
  • Redegøre for antagelser for en lineær regressionsmodel på tværsnitsdata, herunder nødvendige og/eller tilstrækkelige antagelser til at sikre middelrethed, konsistens eller efficient estimation, og vurdere om de er opfyldt i et konkret tilfælde.
  • Kunne udlede simple estimatorer og deres egenskaber samt gennemføre beviser for middelrethed, konsistens og efficiens.
  • Udføre estimation ved hjælp af mindste kvadraters metode (OLS), vægtet mindste kvadraters metoder (WLS), generaliseret mindste kvadraters metode (FGLS) og instrumentvariabelestimation (IV).
  • Rapportere estimationsresultaterne og redegøre for deres fortolkning.
  • Anvende givne parameterestimater i en konkret beregning på et økonomisk problem og redegøre for resultaterne.
  • Udføre og redegøre for test af restriktioner på koefficienterne i en lineær regressionsmodel 
    (t- og F-test, LM-test, Wald-test samt heteroskedasticitetskonsistente versioner heraf).
  • Redegøre for fortolkningen af koefficienter for forskellige variabler i en regressionsmodel 
    (kontinuerte variabler, dummyvariabler, transformationer af variabler).
  • Udføre test for fejlspecificikation (heteroskedasticitet, funktionel form) og redegøre for deres fortolkning.
  • Redegøre for eksogenitet af en variabel og for årsager til, at eksogenitet ikke er opfyldt i et konkret tilfælde.
  • Udføre og redegøre for brugen af instrumentvariabelestimation på et konkret datasæt.
  • Redegøre for og udføre estimation ved brug af gentagne tværsnitsdata og paneldata for to eller flere perioder.
  • Anvende økonometriske kriterier til at vælge et givet sæt af parameterestimater blandt flere mulige og perspektivere de økonomiske implikationer af de foretrukne resultater.
  • Anvende simulationseksperimenter til at illustrere og efterprøve egenskaber for statistiske estimatorer og test.

Wooldridge - Introductory Econometrics, International Edition, 5th Edition 912 pages, PB, 2013 (111153439X, 9781111534394)

Lecture Notes:

  • Simulation Experiments in Econometrics (Jørgensen, 2014)
  • Notes on Instrumental Variables Estimation (Ejrnæs og Kongsted, 2010)

 

Lærebog fra Foråret 2016:

  • Jeffrey M. Wooldridge: Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th Edition, 2015 (130527010X, 9781305270107).

 

Deltagelse i kurset forudsætter viden om grundlæggende statistisk metode
og sandsynlighedsteori svarende til indholdet af faget "Sandsynlighedsteori og statistik " (Økonometri A). Der anvendes
matematiske forudsætninger fra Matematik A og B, herunder matrixregning.
2x2 timers forelæsninger og 3 timers holdundervisning om ugen i 14 uger.

Pensum vil primært blive gennemgået ved forelæsningerne. Ved holdundervisningen løses opgaver, både teoretiske regneopgaver, simuleringsopgaver og beregningsopgaver baseret på analyse af faktiske datasæt. Statistisk software til regressionsanalyse vil blive introduceret i forbindelse med øvelserne, som også træner skriftlig formidling af resultaterne af dele af øvelsesopgaverne. Det sker i form af opsummeringer som fx sammenfatter resultaterne af en empirisk analyse, laver en deskriptiv analyse eller diskuterer problemerne ved en bestemt økonometrisk model.

Tid og sted:
Tid og sted for forelæsninger og holdundervisning kan ses ved at trykke på et af linkene til holdene under "Se skema". Forelæsningens tider vises under hvert link (15E står for Efterår 2015, 16F står for Forår 2016)

Hvis linket ikke virker, kan det samme ses her:
https:/​/​skema.ku.dk/​ku1516/​dk/​module.htm
-Vælg: “2200-Økonomisk Institut” (og vent for svar)
-Vælg: “2200-F16; Økonometri I”
-Vælg “Forår/Spring – Weeks 4-29”
-Tryk: “Se skema”

Holdundervisningen starter i 2. uge af semesteret.

Bemærk venligst:
- At holdændring ikke er muligt efter tilmeldingsperioden er afsluttet og efter studieadministrationen har holdplaceret de studerende.
- At det ikke er tilladt at deltage på et hold, man ikke er tilmeldt.
- At et hold kan blive lagt sammen med et andet ved for lidt tilmeldte studerende eller ved manglende undervisningsressourcer.
- At hold kan ændre dag og tid op til studiestart uden accept af de tilmeldte. Hvis dette sker vil det blive meldt ud samt vil kunne ses i det personlige skema.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 2
  • Eksamen
  • 30
  • Forberedelse
  • 76
  • Forelæsninger
  • 56
  • Øvelseshold
  • 42
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Skriftlig aflevering, 30 timer
En 30-timers tag-hjem eksamen i grupper af max. 4 studerende (hver enkelt
deltagers bidrag skal kunne identificeres med henblik på individuel karaktergivning) og en 2-timers skriftlig eksamen. De to prøver danner grundlag for den samlede karakter for faget.
Krav til indstilling til eksamen

3 obligatoriske opgaver ud af 4 følgende opgaver skal være godkendt:

  • Tre obligatoriske tag-hjem opgaver.
  • En obligatorisk prøve-eksamen svarende til den 2 timers skriftlige eksamen. Prøve-eksamen afholdes til en forelæsning.
Hjælpemidler

Den 2 timers skriftlige eksamen skal løses uden hjælpemidler.


Tag-hjem opgaven skal udarbejdes i grupper af maks. 4, men alle hjælpemidler kan benyttes. 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
20 % ekstern censur
Eksamensperiode

Efterår 2016: Den 30 timers tag-hjem opgave foregår d 4. januar 2016 fra kl 10 til d 5. januar 2015 kl 16.

Den 2 timers skriftlige eksamen foregår d 8. januar 2016 på Peter Bangs Vej 36. 2000 Frederiksberg http://pc-eksamen.ku.dk/

Forår 2016: Den 30 timers tag-hjem opgave foregår d 30. maj 2016 fra kl 10 til d 31. maj 2016 kl 16.

Den 2 timers skriftlige eksamen foregår d 7. juni 2016 på Peter Bangs Vej 36. 2000 Frederiksberg http://pc-eksamen.ku.dk/ Tidspunktet for eksamen bliver oplyst primo/midt april i Selvbetjeningen på KUnet.

Indskrevne studerende kan læse mere om eksamen, regler, re-eksamen mm på bachelorsiderne for eksamen på KUnet.

Reeksamen

Mundtlig eksamen og (gen)aflevering af tag-hjem-opgaven inden for en frist fastsat på reeksamensplanen. Opgaven skal godkendes af eksaminator, før den studerende får adgang til reeksamen. Selve opgaven indgår ikke i bedømmelsen. Eksamensspørgsmål kan stilles inden for hele pensum, og den studerende bør kende til såvel tag-hjem-opgavens løsning som til resten af pensum. Problemformulering, rettevejledning og SAS-program findes i kursusrummet.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.